2019-04-18
比率套期保值又称中性套期保值，是指一种利用期权，并通过随时调整期权合约数量来避免因价格波动的风险给自己造成经济损失的套期保值方式。
比率套期保值的关键在于利用Delta确定期权合约数量。Delta是指由每一单位期货价格变化所引发的期权权利金的变化。
通过这一变量的调整，使得权利金的变化与现货价格变化相配合。期权合约数量可通过这样一个公式求出：
期权合约数量＝(期货保值比率÷Delta)×(被保值名义价值÷每张期货合约面值)
其中期货保值比率是指确定一个期货和现货合约数量的比率。
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